关于特殊证券估值发布渠道变更及估值曲线指标优化展示相关事宜的公告

中债信息产品用户:

为了便于用户更好地使用中债估值及相关指标,我公司拟于2017年12月25日(周一)起,将违约债券、优先股等特殊证券的估值改由中债信息产品自有数据渠道发布,同时对估值曲线等相关指标给予优化展示。具体内容如下:

一、特殊证券估值发布渠道变更

特殊证券估值由原通过《pt电子游艺送彩金》发布改为通过中债信息产品自有渠道发布。将在中债综合业务平台客户端、数据下载通道的“中债估值”菜单下,新增“特殊证券估值”栏目发布违约债券、优先股等特殊证券的估值,估值指标字段如下表所示:

数据格式

特殊证券估值表指标字段

Excel

日期、简称、代码、性质、流通场所、估价全价(元)、应计利息/股息(元)、估值净价(元)、估价收益率(%)、可信度、中债市场隐含评级-债券债项评级

DBF

Dt、ShrtNm、Cd、XZ、ListgMkt、ValtdDrtyP、AcrdIntrst、ValtdClnPr、ValtdYld、Relibity、ZZSCYHPJ

XML

Dt、ShrtNm、Cd、XZ、ListgMkt、ValtdDrtyP、AcrdIntrst、ValtdClnPr、ValtdYld、Relibity、ZZSCYHPJ

CSV

日期、简称、代码、性质、流通场所、估价全价(元)、应计利息/股息(元)、估值净价(元)、估价收益率(%)、可信度、中债市场隐含评级-债券债项评级

二、估值曲线等指标优化展示

中债综合业务平台客户端、数据下载通道“中债收益率曲线数据查询”菜单下的原“曲线样本券查询(最新)”栏目将更名为“估值曲线&中债市场隐含评级(最新)”,并在此数据表中最后一列增加“中债市场隐含评级-债券债项评级”指标字段。指标字段如下表所示:

数据格式

估值曲线&中债市场隐含评级表指标字段

Excel

日期、曲线名称(到期)、债券简称、债券代码、曲线编码、中债市场隐含评级-债券债项评级

DBF

Dt、CrvNm、BdShrtNm、BdId、QXBM、ZZSCYHPJ

XML

Dt、CrvNm、BdShrtNm、BdId、QXBM、ZZSCYHPJ

CSV

日期、曲线名称(到期)、债券简称、债券代码、曲线编码、中债市场隐含评级-债券债项评级

中债综合业务平台客户端“中债估值”菜单下的“中债估值(最新)、中债估值(当年)、中债估值(上年及以前历史)、中债单券估值(当年)、中债单券估值(上年及以前历史)”功能点下载的估值表中,不再展示“对应收益率曲线”字段。新估值表的指标字段如下表所示:

数据格式

中债估值表指标字段

Excel

债券简称、债券代码、估值日期、流通场所编号、流通场所、待偿期(年)、日间估价全价(元) 日间应计利息(元)、估价净价(元)、估价收益率(%)、估价修正久期、估价凸性、估价基点价值、估价利差久期、估价利差凸性、加权平均结算全价(元)、加权平均结算净价(元)、加权平均结算价收益率(%)、加权平均结算价修正久期、加权平均结算价凸性、加权平均结算价基点价值、加权平均结算价利差久期、加权平均结算价利差凸性、可信度、估价利率久期、估价利率凸性、加权平均结算价利率久期、加权平均结算价利率凸性、日终估价全价(元)、日终应计利息(元)、剩余本金(元)、点差收益率(%)、流通场所债券代码、估算的行权后票面利率(%)

DBF

BdShrtNm、BdId、ValtnDt ListgMktCd、ListgMkt、YrsToMtrty、ValtdDrtyP、AcrdIntrst ValtdClnPr、ValtdYld、ValtdModfd、ValtdConex、ValtdPVBP、ValtdSprdD、ValtdSprdC、MktDrtyPri、MktClnPric、MktYld、MktModfdDr、MktConexty、MktPVBP、MKTSprdDrt、MKTSprdCon、Relibity、ValtdRateD、ValtdRateC、MktRateDrt、MktRateCon、EndDayValt EndDayAcrd、RmngPrncpl、DCSYL、ListgMktBd、GSXQHPMLL

XML

BdShrtNm、BdId、ValtnDt ListgMktCd、ListgMkt、YrsToMtrty、ValtdDrtyP、AcrdIntrst ValtdClnPr、ValtdYld、ValtdModfd、ValtdConex、ValtdPVBP、ValtdSprdD、ValtdSprdC、MktDrtyPri、MktClnPric、MktYld、MktModfdDr、MktConexty、MktPVBP、MKTSprdDrt、MKTSprdCon、Relibity、ValtdRateD、ValtdRateC、MktRateDrt、MktRateCon、EndDayValt EndDayAcrd、RmngPrncpl、DCSYL、ListgMktBd、GSXQHPMLL

CSV

债券简称、债券代码、估值日期、流通场所编号、流通场所、待偿期(年)、日间估价全价(元) 日间应计利息(元)、估价净价(元)、估价收益率(%)、估价修正久期、估价凸性、估价基点价值、估价利差久期、估价利差凸性、加权平均结算全价(元)、加权平均结算净价(元)、加权平均结算价收益率(%)、加权平均结算价修正久期、加权平均结算价凸性、加权平均结算价基点价值、加权平均结算价利差久期、加权平均结算价利差凸性、可信度、估价利率久期、估价利率凸性、加权平均结算价利率久期、加权平均结算价利率凸性、日终估价全价(元)、日终应计利息(元)、剩余本金(元)、点差收益率(%)、流通场所债券代码、估算的行权后票面利率(%)

 

如有疑问,请与我们联系。

联系电话:估值业务 88170632/0640/0622/0613

发布渠道 88170659/0619/0620

技术服务 88170405/0415/0447/0438

 

 

 

中债金融估值中心有限公司

二〇一七年十二月十二日

    发布时间:2017年12月13日 16:42
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