中债收益率曲线和指数日评2018年2月1日

中债指数走势分析

今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)97.9833,上涨0.0313%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)178.4107,上涨0.0419%。全市场平均到期收益率为4.7667%,平均市值法到期收益率为4.7307%,平均市值法久期为3.6573

债市观察

【利率品种】今日利率债收益率整体小幅下行。今日早盘进出口行债续发135年期,招标利率整体下行;午后国开债新发6个月,续发57年,招标利率整体下行。截止日终,SKY整体波动1-4BP;国开债收益率曲线整体波动1-5BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-5BP

具体来看,SKY_3M189905带动上行4BP3.37%SKY_1Y下行4BP3.43%SKY_3Y180002带动稳定在3.62%SKY_5Y180001带动稳定在3.83%SKY_7Y170027带动下行1BP3.9%SKY_10Y170025带动下行1BP3.91%30年期国债收益率受170022带动稳定在4.36%

国开债曲线整体小幅下行,3年期170209带动下行4BP4.77%5年期170212带动下行4BP4.95%10年期170215带动下行3BP5.04%

农发行债曲线整体下行,3年期受180402带动下行4BP4.77%10年期受170415带动下行4BP5.14%

进出口行债曲线整体下行,1年期受180301带动下行3BP4.3%3年期受180302带动下行5BP4.78% 

【信用品种】今日中短期票据曲线小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率下行1BP4.76%6M期限收益率下行2BP4.84%1年期收益率下行1BP4.97%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率稳定于5.31%5年期收益率稳定于5.47%

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率整体下行。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA7D下行5BP2.76%的水平,1M期限下行17BP3.91%的水平,3M期限下行4BP4.67%的水平,6M期限下行4BP4.75%的水平,1Y期限下行1BP4.84%的水平。

今日城投债曲线小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA0.25Y期限下行1BP4.89%2Y上行2BP5.35%5Y上行1BP5.55%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)曲线3年期上行2BP5.93%

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约49亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日持平;中低等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP14福星01 (112220)等券成交活跃。

【注】SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、135710年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午530分通过中国债券信息网予以发布。

其他市场观察

【外汇市场】21日,人民币兑美元中间价调升294个基点,报6.3045,并创2015811日以来最高,终结两日连贬。

【公开市场】央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响,21日不开展公开市场操作。今日有800亿逆回购到期,自然净回笼800亿。

【货币市场】今日Shibor利率小幅波动。隔夜shibor2.51540%,下行7.86个基点;3个月shibor4.7276%,上行0.19个基点。

【国债期货】今日国债期货小幅上涨,5年期国债期货主力合约TF1803上涨0.16%96.04510年期国债期货主力合约T1803上涨0.23%92.130

【股票市场】今日沪深两市整体下跌,上证综指下跌33.85点(或-0.97%)至3446.98点,深证成指下跌295.34点(或-2.65%)至10864.34点,创业板下跌37.67点(或-2.17%)至1697.39点。





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    发布时间:2018年02月01日 18:25
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