中债收益率曲线和指数日评2017年12月14日

中债指数走势分析

今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)98.0134,上涨0.0168%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)177.4921,上涨0.0277%。全市场平均到期收益率为4.7365%,平均市值法到期收益率为4.7848%,平均市值法久期为3.7173

债市观察

【利率品种】今日利率债收益率整体小幅波动。早盘,进出口行债续发135年期,招标利率涨跌互现;午后,国开债续发1357年期,招标利率整体上行。截止日终,除个别期限外,SKY整体波动1-2BP;国开债收益率曲线整体波动1-2BP,农发行债、进出口行债收益率曲线整体波动1-2BP

具体来看,SKY_3M179957带动上行2BP4.02%SKY_1Y170024带动下行1BP3.78%SKY_3Y170023带动下行2BP3.77%SKY_5Y170021带动下行1BP3.89%SKY_7Y170020带动下行1BP3.96%SKY_10Y170025带动下行2BP3.91%30年期国债收益率受170022带动稳定在4.37%

国开债曲线整体小幅波动,3年期170209带动稳定在4.75%5年期170212带动稳定在4.79%10年期170215带动下行2BP4.83%

农发行债曲线整体涨跌互现,1年期受170413带动下行2BP4.51%10年期受170415带动下行2BP4.92%

进出口行债曲线整体涨跌互现,3年期受170310带动下行1BP4.75%5年期受170309带动稳定在4.82%    

【信用品种】今日中短期票据曲线收益率整体上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限收益率稳定于4.86%6M期限收益率上行2BP4.88%1年期收益率上行2BP4.99%。中债中短期票据收益率曲线(AAA3年期收益率上行1BP5.27%5年期收益率上行3BP5.35%

今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率普遍上涨。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA7D期限上行13BP3.95%的水平,1M期限上行4BP5.03%的水平,3M期限上行5BP5.03%的水平,6M期限上行5BP5.03%的水平,1Y期限上行6BP4.99%的水平。    

今日城投债曲线整体上行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA1M期限上行22BP5.15%3Y稳定在5.32%5Y上行2BP5.45%的水平。中债城投债收益率曲线(AA2年期上行3BP5.67% 5年期稳定在5.88%的水平。

【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约83亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行2BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日上行2BP16茂业02 (136137)等券成交活跃。

【注】SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、135710年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午530分通过中国债券信息网予以发布。

其他市场观察

【宏观经济】中国11月规模以上工业增加值同比增6.1%,连续两个月下降,预期增6.1%,前值增6.2%

【海外市场】北京时间1214日凌晨3点,美联储宣布加息25个基点,利率区间上调到1.25%-1.5%,这是美国年内第3次加息。

【外汇市场】1214日,人民币兑美元中间价大幅调升218个基点,报6.6033

【公开市场】周四(1214日),央行进行300亿7天、200亿28天逆回购操作,当日有2400亿逆回购到期。同时开展MLF操作2880亿元,净投放980亿元。其中 300亿7天、200亿28天逆回购、2880亿1年期MLF操作,中标利率分别为2.5%2.8%3.25%,均较上次上调5个基点。

【货币市场】今日Shibor利率整体上行。隔夜shibor2.8030%,上行1.50个基点;1个月shibor4.5534%,上行2.94个基点。

【国债期货】今日国债期货涨跌互现,5年期国债期货主力合约TF1803上涨0.16%96.29010年期国债期货主力合约T1803上涨0.24%92.630

【股票市场】今日沪深两市双双下跌,上证综指下跌10.60点(或-0.32%)至3292.44点,深证成指下跌33.71点(或-0.30%)至11110.18点,创业板指下跌11.75点(或-0.65%)至1794.34点。




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    发布时间:2017年12月14日 18:37
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